さて、先週のダウ平均は、プラスで引けました。月曜日の日経平均株価はどう動くでしょうか。1986年以降のデータを用いて検証しました。

前日にダウ平均がプラス引けだった場合

 下記のグラフは、前日にダウ平均株価の終値が前日比プラスとなった場合の日経平均株価の日中の値動きの累積推移です。なお、検証に当たっては、両市場共通の対前日変化率をベースとするため、米国市場の休場日の翌日及び翌々日は除外しています。

 結論から言うと、ダウ平均株価の上昇率を上回って寄り付いた場合は、大引けまで買いのデイトレードとなり、前日比マイナスで寄り付いた場合は、大引けまで売りのデイトレードとなります。

 ダウ平均株価の上昇率以内で日経平均株価が寄り付いた場合ですが、2003年からリーマンショックまでは売りで良かったのですが、リーマンショックで優位性が崩れた後に、再び、売りが有利となっています。

・ 寄付段階で前日比マイナスで寄り付いた場合は、売り。

・ 寄付段階で前日比プラスであり、ダウ平均の上昇率を上回って寄り付いた場合は、買い。

・ 上記以外は、2009年以降であれば、売り。


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 なお、寄付きギャップを計算する際の始値を午前6時頃に算出される日経平均株価CME指数円建ての終値で置き換えてもほぼ同様の結果が得られました。

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前日にダウ平均がマイナス引けだった場合

 次に、前日のダウ平均終値が前日比マイナスの変化率だった場合です。

 結論から言うと、ダウ平均株価の下落率を下回って寄り付いた場合、日経平均株価は、大引けまで売りのデイトレードとなり、前日比プラスで寄り付いた場合は、大引けまで買いのデイトレードとなります。

 ダウ平均株価の下落率以内で日経平均株価が寄り付いた場合ですが、2003年からリーマンショックまでは買いで良かったのですが、リーマンショックで優位性がなくなりました。

・ 寄付段階で前日比プラスで寄り付いた場合は、買い。

・ 寄付段階で前日比マイナスであり、ダウ平均の下落率を更に下回って寄り付いた場合は、売り。


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デイトレード戦略のバックテスト結果

 上記の戦略のうち、勝てそうな戦略を組み合わせてバックテストした結果が下記です。やはり、前日にダウ平均がプラスの場合に、日経平均の寄付きから売りで入る戦略が最も望ましい結果になっています。 

 ダウ平均が上昇した翌日こそ、日経平均の売りを探るべきなのです。

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 参考に、日経平均CMEの終値による分析も掲載します。データは2004年以降で、一部欠損している期間がありますが、ほぼ同様の結果となっています。

 2007年頃に隆盛を極めた日経平均先物システムトレードが影を潜めた原因として、スリップページがあります。一取引当たりの利益が30円~50円ですので、1テック5円のミニ225でスリップページが片道3テック発生した場合は、利益が吹っ飛びます。

 
CME終値を参考にすることにより、寄付きの始値と同一値でトレードすることが可能になりますが、1取引当たり平均30円~50円程度しか利幅がないため、何かしらの決済ミスで10回分の利益が吹っ飛ぶということもあり得ます。一見、損益曲線が右肩上がりでもほとんどもうからないのは、このためです。

 頻繁に取引するシステムトレードよりも、総合分析による長期投資のほうが利幅も大きく、スリップページ、手数料、ミスによるダメージも抑えられます。

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12月7日の日中足の予測

 12月4日の日経平均株価は19,504円で引け、その後のダウ平均は2.12%の上昇率でした。日経平均株価がダウ平均と同様の上昇率となった場合、19,917円である必要があります。ダウ平均と同時に引けた日経平均株価CME指数は、ドル建て19,710円、円建て19,705円です。これは、1.03~1.05%の上昇率であり、ダウ平均の上昇率の約48~49%にとどまっています。

 仮に、12月7日に日経平均株価がCME指数と同値で寄り付いた場合、リーマンショック後の2009年6月からのデータをもとに予測すると、高い確率で売りとなります。

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金(ゴールド)はこれから2倍になる
林 則行
宝島社
2015-02-13
 






 





 













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